Relatório de Fluxo — IBOV & Futuros WIN/WDO

1 · Fluxo de corretoras no IBOV — dia (ao vivo)

No pregão de hoje, Goldman domina a compra (+R$ 130,4 mi, ritmo ~R$ 1,33 mi/min) seguido de UBS — o gringo comprador puxa o índice junto com PETR3/B3SA3. Do outro lado, Genial, Merrill e BTG distribuem. Net do índice é zero-sum: leia como disputa, não saldo de mercado.

2 · Fluxo de corretoras no IBOV — acumulado 10 pregões

Contraste importante com o dia: no acumulado da janela (18/06→01/07), quem despejou o índice foi Morgan (−R$ 3,57 bi), disparada, seguida de BGC e UBS. Do lado comprador, JP Morgan (+R$ 1,33 bi) e Santander lideraram a absorção. A cesta é a atual aplicada ao histórico (não reconstrói rebalances).

Atribuição do índice hoje: empurrando — PETR3 (+91,8 pts), B3SA3 (+75,5), PETR4 (+66,7), ITUB4 (+61,8); derrubando — MBRF3 (−25,2), RENT3 (−19,0), NATU3 (−16,3), WEGE3 (−15,0).

3 · Macro institucional — o pano de fundo

O estrangeiro (consolidado B3) segue vendedor estrutural: −R$ 7,79 bi no mês corrente, 12 dias vendedores contra 7 compradores na janela de 19 pregões, pior dia em 22/06 (−R$ 2,09 bi). Último dado (30/06) veio comprador de leve (+R$ 302 mi). Na indústria de fundos, a captação líquida da janela é toda para renda fixa (BB Pégaso, Tesouro RF, Brasilprev TPF), reforçando o tom defensivo — dinheiro novo não está indo pra bolsa.

4 · Futuros — saldo dos players (WIN e WDO)

5 · Futuros — fluxo × preço (quem move o preço)

No WIN, Ideal segue o movimento (corr +0,66) enquanto XP absorve contra (corr −0,62) — clássico par direcional × provedor de liquidez. UBS acumulou vendido até o pico de −35.078c às 11:27 e recomprou. No WDO, BTG absorve contra o movimento (corr −0,77), segurando +25,8k comprado, contra UBS/Necton que seguem o preço.

6 · Futuros — resultado consolidado (10 pregões)

No WIN, os grandes ganhadores da janela foram Genial (+R$ 12,66 mi) e XP (+R$ 12,50 mi) — comprado e vendido respectivamente, ambos capturando o vaivém. O grande perdedor foi Morgan (−R$ 26,76 mi) no lado vendido. No WDO (com a ressalva da rolagem), Necton (+R$ 12,80 mi) e Renascença (+R$ 10,25 mi) lideram; Morgan de novo no fundo (−R$ 17,25 mi).

7 · Futuros — líderes & seguir/fadear (WIN)

Aproveitamento na janela (10 pregões, por minutos no comando): Goldman comprador rank 1 = 100% de dias positivos (+R$ 6,63 mi, média 959 pts a favor) e XP vendedora rank 2 = 100% (+R$ 8,71 mi). No fundo, Morgan vendedor rank 1 = 0% de acerto (−R$ 12,43 mi) e UBS comprador rank 2 = 0% (−R$ 7,49 mi). O edge ao vivo às 11:39 aponta VENDA (score −1.272, 16 players confiáveis) — a maioria posicionada comprada (Morgan, XP, BTG) historicamente tende a errar esse estado. Leia como sinal estatístico in-sample, bruto de custos, não recomendação.

8 · Destaques & síntese

Sem chamada direcional. Edge é track-record histórico (in-sample), não garantia. Dados: B3 — Trade Hunter MCP · ao vivo 11:38–11:39 · acumulado 18/06→01/07.